４．タモバゾ゛ノ取引
゚．定性的情報 a．取引 内容
当社 利用対象 いるタモバゾ゛ノ取引 以 り
ン金利関連：金利先物 金利アハクョン 金利ケワッハ ケワッハクョン ン通貨関連：先物 替予約 通貨アハクョン 通貨ケワッハ
ン株式関連：株式先物 株式アハクョン 株価指数先渡契約 ン債券関連：債券先物 債券アハクョン
店頭取引 い モケェ 過大 るよう 複雑 仕組 取引 あり せん
b．取組方針
当社 タモバゾ゛ノ取引を 運用資産 金利ン 替ン価格変動モケェ 対 る有効 バッグ手段 位置付け り 原則 バッグ目的 利用を限定 い
c．利用目的
当社 利用 いるタモバゾ゛ノ取引 主 利用目的 以 り
ン 金利関連取引｣ 変動貸付金利を固定化 る目的 よび債券 価格変動モケェ を減殺 る目的 利用 い
ン 通貨関連取引 外貨建資産 購入ン売却時 替ヤヴダを事前 確定 る目 的 よび 替変動 よる損失を一定範囲内 限定 る等 替モケェを回避 る 目的 利用 い
ン 株式関連取引 株式ポヴダネァモア 価格変動モケェを回避 る目的 利用 い
ン 債券関連取引 近い将来 購入ン売却を予定 いる債券を対象 実際 取 引時 価格変動モケェを回避 る目的 よび現在保有 いる債券 価格 変動モケェを減殺 る目的 利用 い
記取引 うち 変動貸付金利を固定化 る目的 金利関連取引 や 替モケェを回 避 る目的 通貨関連取引 一部 い バッグ会計を適用 れ れキャッ クュンネュヴ バッグ 金利ケワッハ 特例処理や時価バッグを行 い
d．モケェ 内容
当社 利用 いるタモバゾ゛ノ取引 原則 運用資産 金利ン 替ン価格変 動モケェ バッグを目的 いる タモバゾ゛ノ取引 市場モケェ 減殺され
限定的 い
取引形態 取引所を通 取引 あるい 格付等を 案 信用度 高い 断される取引先を選 店頭取引 あり 取引相手 倒産等 より契約不履行 陥り 損失を被るモケェ 限定的
e．モケェ管理体制
当社 タモバゾ゛ノ取引 取引種類毎 利用方針等を取扱基準 規定化 る 取引限度額を設定 るこ モケェを抑制 い 取引先 選定 あ
格付等を 案 信用度 高い 断される取引先を選 い
取引状況 い 運用モケェ 科委員会等 い バッグ対象 る運用資産 ダヴタャ 損益を把握 る等 包括的 管理を行 い 取引実施部門 ネュ ンダアネ゛ケ 事 管理部門 バッェアネ゛ケ を 離 ネュンダンバッェ間 相互 牽制 働く組織体制を り 適 モケェ管理を行 い
f．定量的情報 関 る補足説明 1 時価算定 係る補足説明
[株式先物 債券先物取引等 取引所取引 場合] 期末日 終値 清算値
[金利ケワッハ取引]
取引相手先 ら入手 期末日 時価 [先物 替取引等 店頭取引 場合]
期末日 ＴＴＭ ＷＭュ゜タヴヤヴダ 割引ヤヴダ等を基準 当社 算出 理論価格
2 差損益 関 る補足説明
当社 タモバゾ゛ノ取引を 原則 運用資産 市場モケェをバッグ る手 段 利用 り いわゆるダヤヴタ゛ンエ目的 取引 あり せん
例え 金利ケワッハ取引 主 変動貸付金利を固定化 る目的 利用 り 取引単位 損益を らえる く バッグ対象 る運用資産 合わせ 管理を 行 い
同様 通貨ケワッハ取引 外貨建資産 替モケェを回避 る 利用 り 対象 る外貨建資産 合わせ 管理を行 い
ア タモバゾ゛ノ取引 時価情報 係る補足説明
タモバゾ゛ノ取引 差損益 貸借対照表 よび損益計算書 計 され 一部 取引 い バッグ会計を適用 アネバメンケ い
差損益 内訳 バッグ会計適用 差損益 バッグ会計非適用 差損益 を区 表示 バッグ会計非適用 差損益 い 損益計算書 計
い 通貨関連 バッグ会計適用 い 時価バッグを適用 り 当該差損益を損益計算書 計 い
タモバゾ゛ノ取引 種類 内訳 バッグ会計適用 非適用 を合算 記載 い
イ 定量的情報
.差損益 訳 ッ 会計適用分・非適用分 訳
単位：百万
金利関連 通貨関連 株式関連 債券関連 そ 他 合計
, ― ― ― ,
― ― ― ―
, ― ― ― ,
単位：百万
金利関連 通貨関連 株式関連 債券関連 そ 他 合計
, △ ― ― ― ,
, ― ― ― ,
, ― ― ― ,
単位：百万
金利関連 通貨関連 株式関連 債券関連 そ 他 合計
, △ , ― ― ― △ ,
△ ― ― ―
, △ , ― ― ― △ ,
注 ッ 会計適用分 うち時価 ッ 適用分 差損益 成 度 半期 ：通貨関連 百万 成 度 半期 ： 通貨関連△ 百万 成 度 ：通貨関連△ , 百万 および ッ 会計非適用分 差損益 損益計算 書に計 しています
.金利関連 ッ 会計適用分・非適用分 合算値
単位：百万
契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益
うち 超 うち 超
金利 ワッ
固定金利 変動金利支払 , , , , , , , ,
固定金利支払 変動金利 , , △ △ , , △ △
, ,
契約額等 時価 差損益
うち 超 金利 ワッ
固定金利 変動金利支払 , , , ,
固定金利支払 変動金利 , , △ △
, ご参考 金利 ワッ 契約 残存期間別構成
単位：百万 ％
固定金利 想定元 , , , , , ― ,
変動金利支払 均 金利 . . . . . ― .
ワッ 均支払金利 . . . . . ― .
固定金利支払 想定元 ― ― , ― ― ― ,
変動金利 均 金利 ― ― . ― ― ― .
ワッ 均支払金利 ― ― . ― ― ― .
単位：百万 ％
固定金利 想定元 , , , , , ― ,
変動金利支払 均 金利 . . . . . ― .
ワッ 均支払金利 . . . . . ― .
固定金利支払 想定元 ― ― , ― ― ― ,
変動金利 均 金利 ― ― . ― ― ― .
ワッ 均支払金利 ― ― . ― ― ― .
単位：百万 ％
固定金利 想定元 , , , , , ― ,
変動金利支払 均 金利 . . . . . ― .
ワッ 均支払金利 . . . . . ― .
固定金利支払 想定元 ― ― , ― ― ― ,
変動金利 均 金利 ― ― . ― ― ― .
ワッ 均支払金利 ― ― . ― ― ― .
超 以
超 合計
以
超 以
超 以
超 以
ッ 会 計 適 用 分
ッ 会 計 非 適 用 分
成 度
以
超 以
超 以
超 以
超 以
超 成 度 半期
成 度 半期
区 分
区 分
区 分
合計
以
超 以
成 度 半期
成 度
超 以
超 以
超 以
超 合計
合 計
成 度 半期
種 類
店
合 計
頭
合 計
区 分
成 度
合 計
種 類
店 頭
合 計
ッ 会 計 適 用 分
ッ 会 計 非 適 用 分
成 度 半期
区 分
区 分
成 度 半期
ッ 会 計 適 用 分
ッ 会 計 非 適 用 分
.通貨関連 ヘッジ会計適用分 非適用分 合算値
単位：百万円
契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益
うち 超 うち 超
為替予約
売建 , ― , , ― , △
米ドル , ― , , ― , △
ユ ロ ― ― ― ― , ― , △
ポンド ― ― ― ― ― ― ― ―
建 ― ― ― ― , ― ,
米ドル ― ― ― ― , ― ,
ユ ロ ― ― ― ― , ― ,
ポンド ― ― ― ― ― ― ― ―
契約額等 時価 差損益
うち 超 為替予約
売建 , ― , △ ,
米ドル , ― , △ ,
ユ ロ , ― , △
ポンド , ― , △
建 ― ― ― ―
米ドル ― ― ― ―
ユ ロ ― ― ― ―
ポンド ― ― ― ―
△ ,
注 外貨建金銭債権債務等に為替予約等が付さ い こ によ 決済時におけ 円貨額が確定し い 外貨建金銭債権債務等 借対照表におい 当該円貨額 表示さ い も につい 開示 対象よ 除い います
.株式関連 ヘッジ会計適用分 非適用分 合算値
成 度上半期末 成 度上半期末および 成 度末 も保有し いません
.債券関連 ヘッジ会計適用分 非適用分 合算値
成 度上半期末 成 度上半期末および 成 度末 も保有し いません
合 計
頭
成 度末
種 類
合 計
種 類
頭 店 店
成 度上半期末 成 度上半期末
